L международная выставка-презентация
научных, технических, учебно-методических и литературно-художественных изданий
Программа нейросетевого робота для автоматизации биржевой торговли фьючерсными контрактами
| Название | Программа нейросетевого робота для автоматизации биржевой торговли фьючерсными контрактами |
|---|---|
| Разработчик (Авторы) | Н.И. Ломакин, А.А. Лощаков, Ю.С. Василенко, И.Н. Ломакин. |
| Вид объекта патентного права | Свидетельство на программу для ЭВМ |
| Регистрационный номер | 2015660140 |
| Дата регистрации | 23 сентября 2015 г. |
| Правообладатель | Волгоградский государственный технический университет |
| Область применения (класс МПК) | Финансовые рынки, биржевая торговля |
Описание изобретения
Программа предназначена для осуществления торговых операций на Московской торговой бирже на основе использования торговой платформы QUIK фьючерсным контрактом на USD (краткий код SiU5) на минутном таймфрейме. Структура сети имеет десять входных нейронов, два скрытых слоя, и один выходной нейрон. Сеть обучена на фактических биржевых данных за 01-03 июля 2015 г. методом обратного распространения ошибки, с максимальным уровнем ошибки – 5%. На входе сеть принимает десять факторов: текущее время в формате чч.мм.сс., порядковый номер минутного таймфрейма, начиная с 10.00, цену открытия, максимальную цену, минимальную цену, цену закрытия, объем торговли, индекс относительной силы с разными периодами (в минутах), позволяющий выявить разворот тренда – RSI(7), RSI(14), RSI(21). На выходе модели – сигнал, который может принимать следующие значения «1» - купить, «0» - ничего не совершать, «-1» - продать. Торговый робот включается после закрытия первой свечи, закрывает открытые позиции во время протекания предпоследней минутной свечи, торгует минимум одним контрактом, не осуществляет капитализации дохода, не выставляет стоп-лоссов и тейк-профитов. Разработанная программа –может быть использована для автоматизации биржевой торговли.
Медаль Альфреда Нобеля