Группа | Учебная литература |
---|---|
Название на русском языке | Введение в эконометрику |
Авторы на русском языке | Яновский Л.П., Буховец А.Г. |
Название на английском языке | Introduction to econometrics |
Авторы на английском языке | Yanovsky L.P., Bukhovetc A.G. |
Вид издания на русском языке | учебное пособие |
Издательство на русском языке | М.: КНОРУС, 2005,2007, 2010,2013,2015, 2017. - 256 с. |
Государственные стандарты высшего образования включают эконометрику как федеральную компоненту в цикле общих математических и естественнонаучных дисциплин. При этом эконометрика как учебная дисциплина опирается на массивы данных и сложных расчетов, поэтому необходимо при преподавании данного курса использовать пакеты вычислительных процедур. В данном пособии авторы используют пакет STATISTICA. На основе этого пакета просчитывались примеры и лабораторные работы настоящего курса. Выбор пакета обусловлен его широким распространением в России, простотой и наглядностью интерфейса, а главное, наличием в продаже ряда пособий по его использованию.
Пособие состоит из двенадцати глав и лабораторного практикума. В первой главе освещены история возникновения эконометрики и предмет ее исследований. Во второй главе изучается парная регрессия и классические предпосылки использования метода наименьших квадратов (МНК). Множественная регрессия на базе матричного анализа рассматривается в третьей главе. Здесь подробно изучаются вопросы проверки адекватности модели и прогнозирования. Особое внимание уделено случаю мультиколлинеарности объясняющих переменных и моделям с переменной структурой. В четвертой главе изучаются модели с наличием гетероскедастичности в ошибках наблюдений, подходы к решению проблемы гетероскедастичности. Главы пятая и шестая посвящены первичному анализу временных рядов. В пятой главе рассматриваются вопросы выделения линейного и нелинейного тренда, а в шестой главе – адаптивные модели сглаживания временного ряда. В седьмой главе изучаются методы идентификации системы одновременных уравнений на основе косвенного и двухшагового метода наименьших квадратов. Краткий обзор понятий структурного моделирования приведен в восьмой главе. Остальные главы посвящены построению эконометрических моделей временных рядов. В девятой главе изучается вспомогательный материал по теории разностных уравнений. В десятой главе изучаются эконометрические модели Бокса-Дженкинса. В одиннадцатой главе изучаются временные ряды с изменяющейся условной дисперсией. В двенадцатой главе поднимаются вопросы, связанные с ложной регрессией, коинтеграцией временных рядов и построение моделей долгосрочной тенденции с коррекцией ошибок.
Лабораторный практикум состоит из семи лабораторных работ, отражающих содержание основных глав пособия.
Изложение материала сопровождается контрольными вопросами, примерами, задачами. Предлагается тематика контрольных работ по узловым моментам курса. В отличие от имеющихся пособий авторы не приводят развернутые математико-статистические таблицы в приложениях, так как предполагается использование для этих целей возможностей статистических пакетов.